オシレータ―系の指標は相場の過熱感冷え具合の体温計です。
相場には自律的に過熱なら冷まし、冷え過ぎなら温める作用があります。
行き過ぎた相場との考えからの売買なら利食い、押し目買いや底値買いポイントです。
誰でも知っている代表的なものでは「騰落レシオ」
１００を基準に１２０以上は買われすぎ、８０以下は売られ過ぎ。
実践では買われ過ぎの１２０以上には信頼感がなく１３０や170も頻繁にあり
また１３０以上の継続時間も長いことが多い。逆に下の８０以下は信頼感が高い。
暴落を別にすれば７０以下での買いは報われる確率が非常に高い。
１日ではブレが大きいので２５日の平均で見るのが通常です。
その気になれば２５日移動と５日や７日移動の騰落レシオの移動平均線でクロスを見る
チャートも作れます。
４月２７日終了での２５日騰落平均指数は127.41％で「買われ過ぎ」になっています。
使用している人の多いオシレータ―を日経２２５先物チャートと並べてみる。
RSI,ボリジャーバンド、ストキャス、MACD、それと米国で注目のMACDボリバン。
４時間の短期用と日足の中期で（株なら短期でもオプションには中期になる）
なお日経２２５先物チャートにはトレンド系の代表として５日と２１日の移動平均を入れます。
使用データは４月３０日１１時の物のです。
・RSI
RSIは、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測し相場の強弱を判断する指標です。
直近期間の各時点における終値ベースの上昇幅の累計と下落幅の累計を合計し、そのうち上昇幅の累計が全体の何%を占めているのかを指数化。50%を中心として0～100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移。
RSIが80%以上であれば相場は買われすぎ、逆にRSIが20%以下であれば相場は売られ過ぎの目途となる。
チャートは日経２２５先物日足に５日と２１日の移動平均が入れてあります。
RSIは１４日の移動平均の標準偏差です。（２１日使用も多い）
読み取れるのはトレンド系の移動平均から「買い持続」
RSIから買われ過ぎ近し、５月１日高いと７０に行きそうで「売りサイン待ち」
これを短期の４時間足で表すと
日足と同様な感じですが、本日にもRSIが７０を突破する可能性があります。
つまりRSIからは４月３０日中の２２６００円は買われ過ぎになります。
⋆トレンドは上昇を示している。
・ボリジャーバンド（―2～+2）
ボリジャーバンドは0を中心に-3～+3σ（シグマ）で表し（標準偏差）、そこに滞在できる確率が解ります。
標準偏差と移動平均で数字を出しますがサンプルは２０日（４時間足は２０本）を使用しています。
０～+-1σは68.3％
✛―２σまでなら95.4％
✛―３σまでなら99.7％…年以に数回程度（日足の場合）
つまり日足でボリバン+３σは0.3％ですから例外的になります。暴落の下はともかく上ならショートで
短期的には、ほとんど勝てます。
チャートは日経２２５先物日足に２１日と５日の移動平均線も入れます
ボリバンからも本日中の２２６００円はボリバン+２σになり確率4.6％に突入になる
あくまでも確率だが95％は下落若しくは横バイを示している。
同様に４時間足で見ると
４時間足の方が短期の動きが把握できますね。
トレンド系✛オシレータ―系から上昇トレンド中なれど２０時に２６０００円はボリバン+２σ
を越えて「一旦は下落するだろ」その確率は95％を示している。
確率の考え方は
今回だけでなく多くの回数をこなせばそこに落ち着く。サイコロも１回２回では解らなくても
１０００回振れば1は1/6回でる計算になりその通りになります。それが確率です。
参考にダウの日足に移動平均線とRSI
４月２７日に移動平均クロスとRSI５０越へで買いサインが出ていました。
RSIだけなら２５日で「売られ過ぎサイン」
安全を追求しすぎると「騙し」や利幅が減ります。
本日はここまで次回はストキャス・MACDと続きます。
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実績表はまだです。
