2月26日の、オプションボラの限月の格差のグラフ

2016/2/26

日経は円高とＮＹ高から16470円迄急上昇した。

しかし、ドル円が反落そて16260円の引け

Ｇ20を睨みながらの売買。15時から30枚のスライスカッターでピｊンの上昇。

オプションのカレンダースプレッドには、期近と期先のボラの格差を知っていなければならない。
大きく期先が高いときは、SQまでの時間が関係してくるが、通常ならリバースのカレンダーが有利になります。逆に期近が異常に高くなる時がありますが、この時は純正カレンダーの
チャンスと云えます。

下記のグラフは期先と期近のボラ格差のを表しています。
（期先÷期近×100）-100のパーセントで表示していますので「狙い目」が一目で解ります。

＊クリックするとグラフは拡大されます。

2016/2/26

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